期貨的單筆風險：倉位、每日上限與三連敗規則

用 R 思考，而不是用錢

R 是你願意在一筆交易上虧掉的金額。如果你每筆願意虧 200 美元，那 1R 就是 200 美元。用 R 來計算倉位，會讓每一筆結果都可以互相比較，不管你交易一口微型合約還是五口。

它同時會暴露真正的問題：如果你的平均獲利是 0.8R、平均虧損是 1R，那再多的心理素質也救不了你。數字必須先成立，紀律才有意義。

設一個你守得住的每日上限

每日虧損上限設在 2R 到 3R，足以正常交易，又小到一個壞日子不會終結你的帳戶。這個上限只有在每次進場前都檢查才有效，不是事後檢查。

把數字寫在螢幕上。碰到了就關掉平台。沒有例外，沒有「再一筆就好」。

三連敗規則

連續三筆虧損是一個訊號，不是巧合。先離開這個交易時段，然後複盤：是同一套設定連續失敗三次，還是三次各自臨時起意的進場？

兩種答案都有用。永遠沒用的是：為了證明前三筆是錯的，而去做第四筆。

從微型合約開始

微型合約存在的意義，就是讓全尺寸的錯誤只收你學費，而不是房租。先用微型合約交易，直到你的日誌顯示出至少幾週的穩定流程，再一口一口往上加。

放大倉位不是對好的一週的獎勵，而是一套在壓力下仍然站得住的流程所帶來的結果。

你控制不了市場，但你能控制每一次錯誤的大小。